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@a北京@c科学出版社@d2024.06
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@a14, 256页, [1] 叶图版@c图@d24cm
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@a本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法, 在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上, 对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广, 并探究了模型的几何意义, 最后介绍了均值-协方差的数值估计算法和约束优化的单点和群体搜索算法, 丰富了现代投资理论、模型和方法。
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| 最优投资决策：理论、模型和算法/叶中行, 赵霞著.-北京：科学出版社，2024.06 |
| 14, 256页, [1] 叶图版：图；24cm.-(运筹与管理科学丛书；39) |
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| ISBN 978-7-03-077895-6：CNY128.00 |
| 本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法, 在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上, 对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广, 并探究了模型的几何意义, 最后介绍了均值-协方差的数值估计算法和约束优化的单点和群体搜索算法, 丰富了现代投资理论、模型和方法。 |
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正题名：最优投资决策
索取号：F830.59/546
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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1446916
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214469163
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十二楼书库/
[索取号:F830.59/546]
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在馆
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架位导航
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2
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十二楼书库/
[索取号:F830.59/546]
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在馆
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架位导航
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十二楼书库/
[索取号:F830.59/546]
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在馆
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